Ein Inter Markt Arbitrage-Handel - System Basierend Auf Erweiterten Klassifikator Systeme

Ein inter Markt Arbitrage-Handel-System basierend auf erweiterten Klassifikator Systeme Yu-Chia Hsu a, b ,. An-Pin Chen Jia a-Haur Chang ein a Institut für Wirtschaftsinformatik, National Chiao Tung University, 1001, Ta-Hsueh Rd. Hsinchu City 300, Taiwan, ROC b Chia Nan University of Pharmacy Wissenschaft, No. 60, Sec. 1, Erren Rd. Rende Township, Tainan County 717, Taiwan, ROC Online verfügbar 18. September 2010. Traditionell ist die beliebteste Arbitrage-Strategie aus der Cost of Carry-Modell oder mit Hilfe des ökonometrischen Ansatz abgeleitet. Allerdings haben diese Ansätze Schwierigkeit im Umgang mit untertägigen 1-min-Handelsdaten und die Erfassung inter-Markt Arbitrage-Möglichkeit in der realen Welt. In dieser Forschung, schlagen wir vor, Computational Intelligence Ansätze auf der Basis des erweiterten Classifier System (XCS). Erstens, um die Datenmenge zu reduzieren, die ursprünglichen Datenströme der Intra-Day 1-min-Handelsdaten werden von den Bedingungen der Variante Preisspanne Bezug gefiltert. XCS wird dann nach Wissen Regel Entdeckung angenommen. Nach der Analyse der Immobilie mit domänenspezifische Wissen, dass der Preis für Index-Futures erhalten nahe der von Spot-Produkte zum Zeitpunkt der Termin fällig werden vier wichtige Faktoren, um Verzerrungen, Preisspanne, Ablaufdatum und Intraday-Handel Timing Zusammenhang in der Historie als die Bedingungen für die XCS, um die inter-Markt Arbitrage-Modell zu bauen. Die Inter-Markt-Spread der Taiwan Stock Index Futures (TX) gehandelt werden an der Taiwan Futures Exchange (TAIFEX) und der Morgan Stanley Capital International (MSCI) Taiwan Index-Futures gehandelt an der Singapore Exchange Limited (SGX) für eine empirische Untersuchung gewählt um die Genauigkeit und die Rentabilität des Modells zu überprüfen. Forschungshighlights ► Erfassung inter Markt Arbitragemöglichkeit von Intra-Day-1-min-Handelsdaten. ► Mit Assoziationsregeln, um Hochfrequenzdaten zu filtern. ► XCS ist nach Erkenntnis der Regel Entdeckung angenommen. Tabelle 4 zeigt. 7.